Tanggung Jawab (Responsibilities)

1. Pengembangan Sistem Pembuatan Pasar dan Perdagangan Kuantitatif

- Bertanggung jawab atas desain arsitektur dan pengembangan engine pembuatan pasar berperforma tinggi serta sistem perdagangan otomatis.

- Merancang logika pembuatan pasar, model penentuan harga, dan sistem manajemen order untuk berbagai pasangan perdagangan (Spot/Perp/Opsi).

- Mengembangkan komponen interaksi matching latensi rendah (Order Entry, Market Data Handler, Risk Engine).

2. Pemodelan & Optimasi Strategi Pembuatan Pasar

- Bertanggung jawab atas pemodelan dan iterasi strategi pembuatan pasar tradisional (Spread, Risiko Inventaris, Penyegaran Kuotasi).

- Mengoptimalkan kecepatan respons dan ketahanan strategi dengan menggunakan data pasar frekuensi tinggi, kedalaman buku pesanan, dan data mikrostruktur.

- Mengoptimalkan logika perlindungan likuidasi, pembatalan order, dan perlindungan harga limit dalam kondisi pasar ekstrem.

3. Optimasi Latensi Rendah & Throughput Tinggi

- Mengoptimalkan latensi jaringan dan latensi akses matching (TCP/UDP, WebSocket, FIX, Binary).

- Melakukan tuning performa di level kode menggunakan C++, Rust, atau Python.

- Membangun sistem perdagangan yang sangat tersedia dan stabil (HA, Failover, Recovery).

4. Analisis Data & Pembangunan Kerangka Backtesting

- Menggunakan data tick real-time dan historis untuk validasi strategi, pembersihan data, dan pemodelan.

- Mengembangkan kerangka backtesting berperforma tinggi yang mendukung backtesting level buku pesanan dan backtesting terdistribusi.

- Membangun sistem pemantauan indikator (PNL, Sharpe, Inventaris, Fill Ratio, Slippage).

5. Kontrol Risiko Perdagangan

- Berpartisipasi dalam pembangunan model risiko pembuatan pasar (Inventaris, Gamma, Eksposur, Volatilitas).

- Mengembangkan engine kontrol risiko otomatis (batas posisi, batas kerugian, circuit breaker).

- Mengoptimalkan efisiensi penggunaan modal dan struktur posisi.

6. Kolaborasi Lintas Tim (dengan Bursa/Eksbroker/Tim Infrastruktur)

- Berkoordinasi dengan tim teknis bursa mengenai antarmuka, performa, bandwidth, dan detail implementasi matching.

- Bekerja sama dengan peneliti kuantitatif untuk implementasi strategi dan verifikasi hasil.

- Membimbing engineer pemula dan menengah dalam pengembangan serta debugging sistem perdagangan.

Persyaratan (Requirements)

- Menguasai salah satu bahasa: Java, Python, atau C++, dengan pengalaman pada sistem latensi rendah, komputasi konkuren berperforma tinggi, dan komunikasi jaringan.

- Familiar dengan mekanisme TCP/UDP, multithreading, shared memory, arsitektur lock-free, dan pemrograman asinkron.

- Familiar dengan API platform trading Web3 (FIX, WebSocket, Binary) dan mikrostruktur pasar.

- Memiliki 3–5 tahun pengalaman dalam pengembangan strategi kuantitatif atau market making di platform unggulan tier-1 atau tier-2.

- Mampu melakukan analisis kedalaman buku pesanan, pemodelan aliran order, dan memahami sinyal mikrostruktur.

- Menguasai minimal satu tipe strategi perdagangan (market making, high-frequency, CTA, arbitrase).

- Mahir menggunakan Pandas, NumPy, Polars, Flink/Spark (nilai tambah).

- Mampu melakukan pemodelan dan ekstraksi sinyal berbasis data tick berskala besar.

- Familiar dengan Linux, Docker, Kubernetes, dan CI/CD.

- Pengalaman membangun infrastruktur latensi rendah secara mandiri menjadi nilai tambah.

- Familiar dengan lingkungan cloud (AWS, GCP, Azure) menjadi nilai tambah. Mampu bertanggung jawab secara mandiri atas proyek dan modul sistem.

- Mampu cepat mengidentifikasi masalah dalam kondisi tekanan tinggi dan respons cepat, dengan kemampuan logika yang kuat dan motivasi diri tinggi.

- Gelar Sarjana atau lebih tinggi di bidang terkait komputer.