Pozisyon Sorumlulukları

1. Piyasa Yapıcılığı ve Kuantitatif İşlem Sistemi Geliştirme

- Yüksek performanslı piyasa yapıcı motoru ve otomatik işlem sistemlerinin mimarisini tasarlamak ve geliştirmek.

- Spot, Perp ve Opsiyon da dahil olmak üzere birden fazla işlem çiftine yönelik piyasa yapma mantığı, fiyatlandırma modeli ve emir yönetim sistemini tasarlamak.

- Düşük gecikmeli eşleştirme etkileşim bileşenlerini (Order Entry, Market Data Handler, Risk Engine) geliştirmek.

2. Piyasa Yapıcılık Stratejisi Modelleme ve Optimizasyonu

- Geleneksel piyasa yapıcılığı stratejilerini (Spread, Envanter Riski, Teklif Yenileme) modelleyip iyileştirmek.

- Yüksek frekanslı piyasa verileri, derinlik verileri ve mikro yapı verilerini kullanarak stratejinin tepki hızını ve dayanıklılığını optimize etmek.

- Aşırı piyasa koşullarında teminat yetersizliğini önleme, emir iptali ve limit koruma mantıklarını optimize etmek.

3. Düşük Gecikme ve Yüksek İşlem Hacmi Optimizasyonu

- Ağ gecikmesini ve eşleştirme erişim gecikmesini (TCP/UDP, WebSocket, FIX, Binary) optimize etmek.

- C++/Rust/Python dillerinde kod seviyesinde performans optimizasyonu yapmak.

- Yüksek erişilebilirlik ve kararlılığa sahip işlem sistemleri kurmak (HA, Failover, Recovery).

4. Veri Odaklı Modelleme ve Geri Test Çerçevesi Oluşturma

- Gerçek zamanlı ve geçmiş tick verilerini kullanarak strateji doğrulaması, veri temizleme ve modelleme yapmak.

- Derinlik seviyesinde ve dağıtık geri test desteği sağlayan yüksek performanslı geri test çerçevesi geliştirmek.

- PNL, Sharpe, Envanter, Dolum Oranı ve Slip gibi göstergelerin izlenmesi için sistem kurmak.

5. İşlem Riski Kontrolü

- Envanter, Gamma, Maruz Kalma ve Volatilite gibi piyasa yapıcılık risk modellerini oluşturmak.

- Pozisyon sınırı, zarar limiti ve kesici devre gibi otomatik risk kontrol motoru geliştirmek.

- Sermaye kullanım oranını ve pozisyon yapısını optimize etmek.

6. Departmanlararası İşbirliği (Borsa / Aracı Kurum / Altyapı Ekibi ile)

- Borsa teknik ekibiyle arayüz, performans, bant genişliği ve eşleştirme uygulama detaylarını koordine etmek.

- Kuant araştırmacılarıyla işbirliği yaparak stratejinin uygulanmasını ve sonuçların doğrulanmasını sağlamak.

- Junior ve orta seviye mühendislerin işlem sistemlerini geliştirme ve hata ayıklama süreçlerine rehberlik etmek.

Aranan Nitelikler

- JAVA, Python veya C++ dillerinden en az birinde uzman, düşük gecikmeli sistemler, yüksek performanslı eşzamanlılık ve ağ iletişimi konusunda deneyimli.

- TCP/UDP, çoklu iş parçacığı (multithreading), paylaşılan bellek (Shared Memory), lock-free ve asenkron mekanizmalar konusunda bilgi sahibi.

- FIX, WebSocket ve Binary gibi Web3 işlem platformu API’leri ile piyasa mikro yapısı konusunda deneyimli.

- Önde gelen birinci veya ikinci seviye platformlarda 3–5 yıl kuant veya piyasa yapıcılık strateji geliştirme deneyimi.

- Piyasa derinliği analizi, emir akışı modelleme ve mikro yapı sinyallerini anlama becerisine sahip.

- En az bir işlem stratejisi türünde uzman (Piyasa Yapıcılığı, Yüksek Frekans, CTA, Arbitraj).

- Pandas, NumPy, Polars ve Flink/Spark kullanımı konusunda yetkinlik (artı puan).

- Büyük ölçekli tick verileri kullanarak modelleme ve sinyal çıkarma becerisi.

- Linux, Docker, Kubernetes ve CI/CD konularında deneyim sahibi.

- Kendi düşük gecikmeli altyapısını kurmuş olmak artı puan.

- AWS, GCP veya Azure gibi bulut ortamlarında tecrübeli olmak tercih edilir; projeler ve sistem modüllerinde bağımsız çalışabilmek.

- Yüksek baskı ve hızlı tepki gerektiren senaryolarda sorunları hızla tespit edebilme, güçlü mantıksal düşünce yeteneği ve öz motivasyona sahip olma.

- Bilgisayar bilimleri veya ilgili bölümlerden lisans veya üzeri dereceye sahip olmak.