• Desenvolver sistemas e infraestrutura de negociação quantitativa, incluindo, mas não se limitando a: interfaces de mercado, estrutura de negociação, processamento e armazenamento de dados, execução de negociações e módulos de gerenciamento de riscos.
• Participar da otimização de desempenho do sistema de negociação, melhorando a velocidade de resposta e a eficiência.
• Realizar gestão e monitoramento de riscos sistêmicos, garantindo a estabilidade e confiabilidade do sistema de negociação.
• Pesquisar e estudar continuamente as mais recentes tecnologias de negociação quantitativa e as dinâmicas de mercado, aprimorando constantemente as estratégias e sistemas de negociação.

Requisitos do Cargo

• Graduação em Ciência da Computação ou áreas correlatas em instituições de ensino reconhecidas nacional e internacionalmente, com pelo menos um ano de experiência profissional.
• Sólida habilidade de programação, com domínio de linguagens como Python, C++ ou Rust.
• Familiaridade com Linux, uso avançado de comandos em shell e ferramentas de desenvolvimento como Git e Docker.
• Boas habilidades de comunicação e trabalho em equipe, alta capacidade de autogerenciamento, postura profissional, rigor, atenção aos detalhes e dedicação.

Diferenciais

• Experiência em fundos de hedge nacionais ou internacionais ou mais de um ano de experiência em desenvolvimento para gestoras de fundos quantitativos privados.
• Experiência no desenvolvimento de sistemas de negociação de baixa latência ou participação em outros sistemas de baixa latência.
• Conhecimento do funcionamento de mercados financeiros e bolsas de valores, com entendimento de derivativos como futuros e opções e de dados financeiros de alta frequência.
• Habilidade de processamento e análise de dados, familiaridade com ferramentas e técnicas comuns como Pandas e NumPy.