Responsabilidades del puesto:

Desarrollo del motor de backtesting y reproducción

• Diseñar un framework de backtesting cuantitativo basado en eventos, compatible con reproducción a nivel de ticks y velas (K-line).

• Simular el comportamiento de trading real (envío de órdenes, deslizamiento, latencia, seguimiento de ganancias y pérdidas).

• Generar métricas de rendimiento de la estrategia (rentabilidad, máximo drawdown, ratio de Sharpe, tasa de aciertos, etc.).

Módulo de señales e indicadores en tiempo real

• Desarrollar un motor de cálculo de indicadores de alto rendimiento (RSI, EMA, MACD, ATR, VWAP, bandas de Bollinger, etc.).

• Proporcionar interfaces estandarizados (REST/WebSocket) para la capa superior DSL y agentes de IA.

• Mantener canalizaciones de datos de series temporales y sistemas de caché (preferiblemente ClickHouse).

Sistema de monitorización y análisis cuantitativo

• Crear un sistema de visualización para monitorizar el estado de estrategias, señales y análisis de rendimiento.

• Implementar visualizaciones y gráficos de PnL, posiciones, exposición al riesgo, etc.

• Optimizar el rendimiento de las consultas y la presentación de datos.

Investigación y validación de estrategias cuantitativas

• Basándose en el sistema desarrollado, investigar, diseñar y validar estrategias de trading cuantitativo rentables.

• Analizar el impacto de diferentes combinaciones de indicadores, parámetros y condiciones de activación en el desempeño de las estrategias.

• Proporcionar informes de resultados de backtesting y análisis de rentabilidad para la optimización de modelos.

Requisitos del puesto:

Ingeniero nativo en chino o con fluidez en el uso del chino.

Dominio de #Python o #Go, con experiencia en la construcción desde cero de módulos centrales de sistemas de trading, especialmente motores de backtesting, pipelines de factores/indicadores, sistemas de parámetros variables, etc.

También es necesario estar familiarizado con datos de mercado en tiempo real, integración Web3 y automatización con LLM, así como la capacidad de convertir ideas rápidamente en funciones de trading implementables en producción.