المسؤوليات الوظيفية

1. مسؤول عن هيكلة وتحسين طبقة تنفيذ الأوامر في استراتيجيات السوق الصانع عالية التردد، والاستراتيجيات الآربتراجية، والاستراتيجيات قصيرة الدورة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجزئة الأوامر، استراتيجيات وضع الأوامر المعلقة، منطق إلغاء الأوامر، التوجيه الذكي للأوامر (Smart Order Routing)، والمطابقة عبر البورصات.

2. إجراء تحليل معمق لخصائص البنية الدقيقة للبورصات وأزواج التداول (عمق السوق، ديناميكيات دفتر الأوامر، أسبقية المطابقة، هيكل رسوم صانع-متلقي، توزيع التأخير) وتحويل النتائج إلى توصيات قابلة للتنفيذ لتعديل الاستراتيجيات.

3. تصميم وتطوير وتنفيذ خوارزميات التنفيذ (مثل TWAP وVWAP وPOV وأمر الأيسبرغ واستراتيجيات هجينة لوضع الأوامر المعلقة/أخذ الأوامر) بهدف تحقيق أقصى قدر من كفاءة التنفيذ وتقليل الانزلاق والتأثير السوقي.

4. المراقبة اللحظية لجودة التنفيذ والانزلاق والتأثير وتأخر التحوط وتكاليف التنفيذ (بما في ذلك رسوم التداول، معدلات التمويل، تكلفة إلغاء الأوامر، زمن نقل السيولة بين البورصات، وغيرها)، وإعداد تقارير تحليل تكلفة التداول (TCA) دورياً لدفع تحسينات طبقة التنفيذ.

5. التعاون الوثيق مع فرق أبحاث الاستراتيجيات وفرق تطوير الكم لترجمة إشارات ألفا إلى التنفيذ الفعلي، والمسؤول عن تحسين زمن الاستجابة (latency) ومعدل المعالجة (throughput) واستقرار النظام.

6. بناء وصيانة آليات المراقبة والتنبيه لنظام التنفيذ بحيث يتم الاستجابة سريعًا وتفعيل خطط بديلة عند حدوث استثناءات في التنفيذ (مثل تأخر واجهات برمجة التطبيقات API، تقلبات السيولة المفاجئة، أعطال البورصة، تأخير نقل السيولة عبر البورصات).

7. في بيئة العملات المشفرة، مسؤول عن تحسين استراتيجيات التوجيه عبر عدة بورصات للعملات المشفرة ومنتجات متعددة (السبوت/العقود الدائمة).

8. متابعة ودراسة تطورات بنية السوق (تغييرات البورصات المركزية، تغير سلوك الأطراف المقابلة الخوارزمية) ودمج النتائج الجديدة في استراتيجيات التنفيذ.

المتطلبات الوظيفية

1. درجة البكالوريوس أو أعلى في الرياضيات أو الإحصاء أو علوم الكمبيوتر أو الفيزياء أو الهندسة المالية أو خلفية كمية ذات صلة؛ ويفضل الحاصلون على درجة الماجستير أو أعلى.

2. مهارات برمجية قوية وإتقان استخدام لغة واحدة على الأقل (مثل Python أو C++ أو Rust أو Go) لتنفيذ الخوارزميات وتحليل البيانات واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات.

3. فهم عميق لبنية السوق الدقيقة وآلية مطابقة دفتر الأوامر ونظرية السيولة وتأثير التسعير ونماذج تكلفة التداول؛ ويفضل من لديه خبرة في التداول عالي التردد (HFT) أو تنفيذ الاستراتيجيات عالية التردد.

4. الإلمام بمنصات ومنتجات مجال العملات المشفرة (بما في ذلك السوق الفوري، والعقود الدائمة، والخيارات، ومنصات DeFi/مسابح DEX) وخصائص التنفيذ فيها (هيكل API، سلوك وضع/أخذ الأوامر، معدلات التمويل، تأخيرات عبر البورصات، وغيرها).

5. يفضل من لديه خبرة عملية في HFT أو صنع السوق أو الآربتراج أو تصميم وتحسين خوارزميات التنفيذ والقدرة على قياس الانزلاق والتأثير والتأخير في بيئة تداول حقيقية واقتراح التحسينات.

6. إتقان استخدام أدوات تحليل البيانات واختبار الأداء (مثل pandas وNumPy وSciPy وmatplotlib أو أدوات HFT متقدمة) والقدرة على استخلاص الخصائص الإحصائية من بيانات دفتر الأوامر تفصيليًا.

7. قدرة جيدة على التعاون ضمن الفريق والقدرة على العمل بتنسيق مع فرق البحث والتطوير والتداول وإدارة المخاطر، مع امتلاك قدرة عالية على التنفيذ والاستجابة السريعة لمشكلات تنفيذ التداول المفاجئة.

8. إجادة قراءة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد والقدرة على فهم الأدبيات التقنية والمالية باللغة الإنجليزية.

المزايا الإضافية

1. خبرة فعلية في بيئات الإنتاج لتنفيذ التداول عبر عدة بورصات أو في بيئات التداول عالي التردد، وخاصة بورصات العملات المشفرة.

2. إتقان C++ أو Rust وخبرة عملية في تصميم أنظمة منخفضة زمن الاستجابة.

3. خبرة في آربتراج عبر البورصات أو الإعداد المسبق للسيولة أو التحويل عبر السلاسل أو صنع السوق في منصات DEX.

4. فهم أو خلفية بحثية في آليات MEV وتقنيات البلوك تشين/الاقتصاد التشفيري (cryptoeconomics).

5. نشر أو استخدام داخليًا تقارير بحثية كمية وتنفيذية ذات صلة (مثل نماذج تأثير السوق، تحليل البنية الدقيقة، تقارير TCA، وغيرها).

6. خبرة مباشرة في مسؤولية التحوط أو صنع السوق أو إدارة الأرباح والخسائر (P&L).