• Desenvolver sistemas e infraestrutura de trading quantitativo, incluindo, mas não se limitando a: interfaces de mercado, frameworks de negociação, processamento e armazenamento de dados, execução de ordens e módulos de gerenciamento de risco.
• Participar da otimização de desempenho dos sistemas de trading, aprimorando velocidade de resposta e eficiência.
• Realizar gestão e monitoramento sistemático de riscos, garantindo estabilidade e confiabilidade dos sistemas de trading.
• Pesquisar e estudar continuamente as mais recentes tecnologias de trading quantitativo e dinâmicas de mercado, aprimorando constantemente estratégias e sistemas de negociação.

Requisitos da vaga

• Graduação em Ciência da Computação ou áreas correlatas em instituição de renome nacional ou internacional; mínimo de um ano de experiência profissional.
• Domínio de programação, com proficiência em Python, C++ ou Rust.
• Familiaridade com Linux, proficiência em comandos de shell e em ferramentas de desenvolvimento como Git e Docker.
• Excelentes habilidades de comunicação e colaboração em equipe, forte proatividade, postura de trabalho séria, minuciosa e dedicada.

Diferenciais

• Experiência em hedge funds nacionais ou internacionais, ou mais de um ano de desenvolvimento em fundos quantitativos privados.
• Experiência no desenvolvimento de sistemas de negociação de baixa latência ou em outros sistemas de baixa latência.
• Conhecimento dos mecanismos de funcionamento do mercado financeiro e das bolsas, com entendimento de derivativos como futuros e opções, bem como de dados financeiros de alta frequência.
• Habilidade em processamento e análise de dados, familiaridade com ferramentas e técnicas comuns como Pandas e NumPy.